北京曾经有过六条京畿道胡同。这六条胡同中，最早出现的就叫京畿道，在明代时就已经存在，一直到清末都是只有一条。直至1921年，出现了前京畿道和后京畿道。
“京畿”这个词最早是分开的，“京”指国都，“畿”指国都四周的地区。汉魏时期，“京畿”这个词合在一起，最早出现在许昌为中心的魏国国都圈。
后来，京畿道改名中京畿道，并增加了新京畿道和西京畿道，随后几年，二龙路下岗胡同附近形成了中、前、后、新、西五条京畿道。
1946年，为了纪念赵登禹和佟麟阁，辟才胡同以北的沟沿大街被命名为赵登禹路，二龙路南口以南的沟沿大街被命名为佟麟阁路，中段分别称为鸭子庙、太平桥、西京畿道的路段统一称太平桥大街，从此西京畿道率先消失。
到了1965年，北京整顿街巷名称，把原属二龙路的一段路拆分出来，因其在中京畿道的东边，所以叫做东京畿道；同时，拆除了下岗胡同的双胞胎兄弟上岗胡同以及前京畿道，并入中京畿道，因此在1965年时，这些京畿道分別是：中京畿道、后京畿道、新京畿道、东京畿道。
中京畿道是最早的京畿道胡同，明代时曾在此设立京畿道御史衙门，故得名。到了清代，京畿道御史衙门改作步军统领衙门，俗称九门提督的。
乾隆二十一年（1756年），步军统领衙门搬迁，这处官房改作会同馆的西馆。
曾经的中京畿道南侧为“国立北京美术学校”，后改名“国立北京艺术专门学校”，即后来著名的“北平艺专”，其校长是林风眠，教师有齐白石、徐悲鸿，培养出刘开渠、魏昌甫等大家。解放后“北平艺专”所在地被划进了民族宫用地，拆除了全部建筑于1959年建成民族文化宫。
九十年代前后，因兴建京畿道小区，陆续拆除了中京畿道西段以北的民居、新京畿道、后京畿道、东京畿道，现在只留下了一条宽阔的中京畿道胡同，其胡同西口，就是曾经的上岗胡同。
西单小学位于中京畿道1号。学校前身是私立洁民小学，后来西单头条小学、白庙小学合并为大木仓小学，并于2002年8月更名为西单小学。学校对面为民族宾馆后身。
