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2011年北京邮电大学软件工程硕士研究生。投资风格深受陶博士、股市魔法师mark影响，利用大数据挖掘分析量化专长，专注于净利润断层模式、口袋支点、VCP、3C等模式，分析第二阶段股票、致力于量化市场情绪规避系统风险。
今天是国庆第三天，大家都在休假中玩的开心。但是对于我们实战派来说，我们国庆一天都没有休息，我们会利用这个难得的交易休息期，不断优化和迭代升级我们的操作系统，只有在别人看不到的地方，下功夫，拔剑的时候才能有如神助。我们国庆期间，也是坚持日更的。
今天我们要谈一谈卖出策略的优化工作，众所周知，我们的卖出策略，已经经过了3次大版本的升级，目前我们采用的是ATR吊灯策略，由交易员Chuck LeBeau提出 。它以交易以来的最高价作为锚点,挂一个以ATR倍数决定的“吊灯”。这里面的关键核心就是ATR的确定，我们通过实战数据，已经得出了最合适的参数。
ATR的核心应用之一是根据波动性动态调整止损/止盈幅度，避免因波动
太小止损过近（容易被洗盘）或波动太大止损过远（损失过大）。
ATR反映的是一定周期内价格的平均波动幅度，数值越大，说明市场波动性越强；数值越小，说明市场越平静。
优势在于：在趋势行情中能有效锁定利润，当价格不断创出新高时，止损点会相应上移；当价格回撤超过N倍ATR时及时离场。结合了ATR的波动性测量和价格趋势的高低点。
经过一段时间的实战运行，这个卖出策略，效果非常完美，但是经过国庆期间我们的回测工作，我们认为有2个参数，还是有优化的必要。
首先,就是ATR周期的问题，我们目前采用的周期是22日，经过我们回测发现，14是最优解。
第二点，我们设置的N值，目前我们设置的是2.5，经过我们回测发现，2是会更加适合。
可能直接直接把结论说出来，大家会觉得很轻松，但是得出结论的背后，我们是深入的进行了数据挖掘的，我们所有的参数调整，都不是拍脑袋决定的，一定都是有量化数据支撑的。
下面我们来举一个例子，也是我们之前买过的一个股票，但是现在已经卖出了，所以不存在买卖建议的问题，我们举这个例子，纯粹是为了学术交流，我再次重申，我已经没有这个股票了。
这个股票，坦率的说，是我们的滑铁卢，我们是亏损卖出的，对于我们实战派来说，我们要的就是真实，无论盈亏我们都会如实记录，从某种意义上来说，失败的案例，对我们来说更有价值，我们不会浪费每一次的失败。
这个股票就是新瀚新材，我们是9月18日买入的，如果按照之前的设置，ATR周期设置为22，N值为2.5的话，ATR周期内的平均值为4.35
那么他的止损位为 60.25-2.5*4.35=49.37.
按照我们最新的参数配置：ATR周期内的平均值为3.57
那么他的止损位为 60.25-2*3.57=53.11
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经过贝塞尔三阶拟合算法的加持，目前量化算法的进入了新的阶段，我对目前的实战战况非常满意，后续我也会继续优化。
下面这2个表，反映的是连板股和昨天涨停今日的表现情况，这种复盘数据，对于复盘数据，对于测量市场温度，是非常必要的，也是很多一流超短选手每天复盘的必修课。我通过我的数据特长，把这些整理出来，让大家更加直观的看到，了解市场情绪的变化情况。下面2个图，是最新的数据：
以后，我把这个作为一个固定栏目，放在我的每天的文章里。
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