引言
在期权定价理论中，看涨看跌平价（Put-Call Parity）是一个重要的关系式，它描述了同一标的资产、相同行权价和到期日的欧式看涨期权和看跌期权之间的价格关系。看涨看跌平价不仅为期权定价提供了理论基础，还为套利策略的设计和风险管理提供了重要工具。
一、看涨看跌平价的基本概念
看涨看跌平价是指同一标的资产、相同行权价和到期日的欧式看涨期权和看跌期权之间的价格关系。（期权入门：以小博大的金融工具）具体来说，看涨期权的价格加上行权价的现值等于看跌期权的价格加上标的资产的当前价格。
对于欧式期权，看涨看跌平价可以表示为：
案例：
看涨看跌平价是期权定价理论中的一个重要关系式，它描述了同一标的资产、相同行权价和到期日的欧式看涨期权和看跌期权之间的价格关系。通过看涨看跌平价，投资者可以计算期权的价格、设计套利策略以及进行风险管理。
